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19秋学期(1709、1803、1809、1903、1909)《金融工程学》在线作业

阅读:17 更新时间:2019-09-17 13:10:56

19秋学期(1709、1803、1809、1903、1909)《金融工程学》在线作业-0003


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1.以下不属于期权市场结构成分的是:( )。
A.经纪公司
B.银行
C.期权交易所
D.期权清算所
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2.远期利率协议中,国际通用惯例计算一年转换天数时,( )按360天计算。
A.美元
B.日元
C.英镑
D.人民币
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3.标准的FRA出现于( )年。
A.1983
B.1984
C.1986
D.1988
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4.最早提出金融工程学概念的是( )。
A.瓦尔拉斯
B.芬那提
C.托宾
D.默顿
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5.掉期交易合约的生效日一般在交易日的( )。
A.同一日
B.后一日
C.后二日
D.后三日
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6.某公司三个月后有一笔100万美元的现金流入,为防范美元汇率风险,该公司可以考虑做一笔三个月期金额为100万美元的( )。
A.买入期货
B.卖出期货
C.买入期权
D.互换
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7.远期利率协议中,基准日通常是交割日的( )。
A.前一天
B.前两天
C.后一天
D.后两天
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8.第一笔利率掉期产生于( )年。
A.1976
B.1981
C.1983
D.1986
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9.对久期的不正确理解是( )。
A.用以衡量债券持有者在收回本金之前,平均需要等待的时间
B.是对固定收益类证券价格相对易变性的一种量化估算
C.是指这样一个时点,在这一时点之前的债券现金流总现值恰好与这一时点后的现金流总现值相等
D.与债券的息票高低有关,与债券到期期限无关
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10.下列关于远期价格和远期价值的说法中,不正确的是:( )
A.远期价格是使得远期合约价值为零的交割价格
B.远期价格等于远期合约在实际交易中形成的交割价格
C.远期价值由远期实际价格和远期理论价格共同决定
D.远期价格与标的物现货价格紧密相连,而远期价值是指远期合约本身的价值
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11.第一张标准化的期货合约产生于( )。
A.芝加哥商品交易所
B.伦敦国际金融期货交易所
C.纽约期货交易所
D.芝加哥期货交易所
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12.期货交易的真正目的是( )。
A.作为一种商品交换的工具
B.转让实物资产或金融资产的财产权
C.减少交易者所承担的风险
D.上述说法都正确
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13.第一份利率期货合约以( )为标的物。
A.T-bond
B.GNMA抵押贷款
C.存款凭证
D.商业票据
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14.IBM股票1月期权指的是1月份( )的期权。
A.开始
B.交易
C.到期
D.上述三种均可
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15.通过期货价格而获得某种商品未来的价格信息,这是期货市场的主要功能之一,被称为( )功能。
A.风险转移
B.商品交换
C.价格发现
D.锁定利润
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16.期货交易中最糟糕的一种差错属于( )。
A.价格差错
B.公司差错
C.数量差错
D.交易方差错
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17.在FRA交易中,参考利率确定日与结算日的时间相差( )日。
A.1
B.2
C.3
D.4
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18.割月的第( )个星期三为该月的交割日。
A.一
B.二
C.三
D.四
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19.在期货交易中( )是会员单位对每笔新开仓交易必须交纳的保证金。
A.基础保证金
B.初始保证金
C.追加保证金
D.变更追加保证金
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20.外汇期权产生于( )年。
A.1980
B.1981
C.1982
D.1983
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1.货币掉期的价值取决于:( )。
A.本国利率
B.外币利率
C.现汇汇率
D.远期汇率
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2.金融衍生工具与基础债券的不同在于( )。
A.高风险与高收益并存
B.交易金额的不确定性
C.具有一定的技术性和复杂性
D.交易品种的多样性
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3.以下的那些参数与股票欧式看涨期权的价格总是正相关?( )
A.股票价格
B.执行价格
C.到期时间
D.波动率
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4.一份标准化期货合同包括的要素有:( )。
A.合同规模
B.交割月份
C.价格波动幅度
D.保证金大小
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5.以下属于金融期货交易基本特征的有:( )。
A.标准化合约交易
B.采用公开竞价方式决定买卖价格
C.实行会员制度
D.交割期限的规格化
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6.外汇风险又可被细分为:( )。
A.交易风险
B.折算风险
C.流动性风险
D.操作风险
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7.综合远期汇率协议包括( )。
A.汇率协议
B.远期汇率
C.远期外汇协议
D.远期利率协议
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8.以下属于SAFE包含要素的是( )。
A.初级货币
B.次级货币
C.即期交割汇率
D.交割远期汇差
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9.利率掉期价格由下列哪些因素决定:( )。
A.政府改革目标
B.浮动利率
C.信用级别
D.固定利率
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10.根据有收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系,下列说法不正确的是:( )
A.当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看涨期权的价值会上升
B.当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看跌期权的价值会上升
C.当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看涨期权的价值会下降
D.当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看跌期权的价值会下降
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1.清算所之所以有能力承担风险是因为有“保证金制度”的支持。
A.错误
B.正确
正确答案:B

2.金融衍生工具所涵盖的基础工具包括利率、汇率、商品、期权和其他指数等。
A.错误
B.正确
正确答案:B

3.保证金的数量应该不超过会员公司持有头寸的潜在最大损失额。
A.错误
B.正确
正确答案:A

4.在利率掉期的期初,掉期合约不给任何一方带来好处。
A.错误
B.正确
正确答案:B

5.在客户交纳一定数量的保证金之后,外汇期货交易的信用风险很低。但进行银行远期外汇的交易则完全依靠对方的信用。
A.错误
B.正确
正确答案:B

6.利率掉期双方并不交换名义本金,交换的仅仅是利息流。
A.错误
B.正确
正确答案:B

7.综合远期外汇协议是交易双方或者为了避免未来可能发生的利率与汇率波动的风险,或者为了在这两种波动上进行投机的目的而签订的一纸协议。
A.错误
B.正确
正确答案:B

8.股票与期权进行组合时,组合中的股票数目和期权数量应该满足一定的比率关系。
A.错误
B.正确
正确答案:B

9.分跨期权组合又被称为双向期权组合,是由相同股票、相同期限、相同行使价格、相同份数的买权和卖权所组成。
A.错误
B.正确
正确答案:B

10.弗里德曼认为金融创新是由于“技术推进”。
A.错误
B.正确
正确答案:A

11.互换 双方签约同意,在确定期限内互相交换一系列支付的一种金融活动。
A.错误
B.正确
正确答案:B

12.套期保值的基本原理是建立对冲组合,当产生风险的一些要素发生变化时,对冲组合的经济价值保持不变。
A.错误
B.正确
正确答案:B

13.逆比率回廊股票期权套利组合是在逆回廊股票期权套利组合的基础上,再加买买权或卖卖权形成的新组合。
A.错误
B.正确
正确答案:A

14.利率本身并不能作为利率合约的表达,必须选取某种特定的利率工具作为利率期货交易的标的物。
A.错误
B.正确
正确答案:B

15.卖出套期保值是指在现货市场上处于空头的人在期货市场上做一笔交易,目的是防止资产变动带来的损失。
A.错误
B.正确
正确答案:A

16.回廊股票期权套利组合是由股票现货的多头与垂直进出差价期权组合的多头进一步组合而成。
A.错误
B.正确
正确答案:A

17.粘连期权差价组合是由相同股票、相同期限、不同行使价格的2份买权和1份卖权所组成的。
A.错误
B.正确
正确答案:B

18.分跨期权的空头往往是那些认为股票价格波动会比较大的投资者。
A.错误
B.正确
正确答案:A

19.买入外汇套期保值的做法是:在期货市场买入外汇,而在现货市场卖出外汇。
A.错误
B.正确
正确答案:B

20.垂直进出差价期权组合是由2份相同股票、相同期限、不同行使价格的2份买权或卖权所组成。
A.错误
B.正确
正确答案:B