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大工20秋《金融风险管理》在线作业1

阅读:19 更新时间:2021-01-05 20:33:55

大工20秋《金融风险管理》在线作业1


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1.风险投资组合A的预期收益率是0.15,标准差是0.15,可以画一条无差异曲线,下列哪项投资组合可以画出一条相同的无差异曲线?()
A.E(r)=0.15;标准差=0.20
B.E(r)=0.15;标准差=0.10
C.E(r)=0.10;标准差=0.10
D.E(r)=0.20;标准差=0.15
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2.利用单因素套利定价理论,股票A和股票B的预期收益率分别为15%和18%,无风险利率是6%,股票B的β值为1.0,如果排除套利机会,股票A的β值为()。
A.0.67
B.1.00
C.1.69
D.0.75
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3.如果一个投资组合的收益率是15%,无风险资产的收益率是3%,投资组合超额收益率的标准差是34%,风险溢价是()%。
A.31
B.18
C.49
D.12
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4.风险投资组合的方差是()。
A.证券方差的加权值
B.证券方差的总和
C.证券方差和协方差的加权值
D.证券协方差的加权值
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5.通过金融市场配置后,风险的概念变得尤为重要,这是因为()。
A.不动产基本上是零风险的
B.不同金融工具允许投资者只承担自己所愿意承担的风险总量
C.股票和债券有着相似的风险特征
D.现金流不稳定的公司不能发行股票
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6.考虑完全负相关的两种证券投资组合机会集,它们的最小方差组合的标准差通常()。
A.大于0
B.等于0
C.等于证券标准差之和
D.在0到-1之间
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7.二级市场上短期债券的买方报价是()。
A.短期债券的交易商愿意卖出的价格
B.短期债券的交易商愿意买入的价格
C.高于短期债券的卖方报价
D.投资者愿意购买短期债券的价格
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8.衍生工具可以被作为一种投机工具使用,商业中通常使用它们来()。
A.吸引消费者
B.安抚股东
C.抵消债务
D.对冲风险
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9.金融资产可以实现下列所有的作用,除了()。
A.消费时机
B.风险分配
C.抵消债务
D.对冲风险
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10.下列关于公司证券的说法哪项是正确的?()
A.普通股股利的支付先于优先股股利
B.优先股股东有投票权
C.优先股股东通常是积累的
D.优先股股利是一项合同义务
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1.金融风险综合分析系统一般包括()。
A.贷款评估系统
B.财务报表分析系统
C.担保品评估系统
D.资产组合量化系统
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2.公司破产时()。
A.主要股东可能失去他们对公司股票的初始投资
B.普通股股东享有对公司破产的第一顺序的求偿权
C.优先股股东的求偿权先于普通股股东
D.公司资产支付股东以后的剩余部分将清偿债权人
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3.()是金融中介。
A.商业银行
B.保险公司
C.投资公司
D.信托公司
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4.不可以被分散掉的风险是()。
A.公司特有风险
B.贝塔系数
C.系统风险
D.市场风险
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5.根据有效市场假说理论,可以根据市场效率的高低将资本市场分为()。
A.弱有效市场
B.强有效市场
C.偏强有效市场
D.中度有效市场
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1.银行资产流动性风险一般难以转移、转嫁,多是自留、自担流动性风险。
T.对
F.错
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2.我国设立商业银行的注册资本最低限额为1亿元人民币。
T.对
F.错
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3.控制金融风险就是尽可能消除风险。
T.对
F.错
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4.如果无风险利率上升,证券市场线就会向上移动;如果市场风险溢价提高,证券市场线就会向下移动。
T.对
F.错
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5.利率、汇率、股票价格风险属于市场风险,商品价格风险不属于市场风险。
T.对
F.错
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