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22秋学期(高起本1709-1803、全层次1809-2103)《金融工程学》在线作业-00001

阅读:8 更新时间:2022-11-08 02:00:03

22秋学期(高起本1709-1803、全层次1809-2103)《金融工程学》在线作业-00001


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1.看涨期权的实值是指( )
A.标的资产的市场价格大于期权的执行价格
B.标的资产的市场价格小于期权的执行价格
C.标的资产的市场价格等于期权的执行价格
D.与标的资产的市场价格、期权的执行价格无关
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2.某公司三个月后有一笔100万美元的现金流入,为防范美元汇率风险,该公司可以考虑做一笔三个月期金额为100万美元的( )。
A.买入期货
B.卖出期货
C.买入期权
D.互换
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3.第一份股票价格指数期货合约于( )年出现在美国堪萨斯交易所。
A.1972
B.1973
C.1982
D.1984
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4.下列关于远期价格和远期价值的说法中,不正确的是:( )
A.远期价格是使得远期合约价值为零的交割价格
B.远期价格等于远期合约在实际交易中形成的交割价格
C.远期价值由远期实际价格和远期理论价格共同决定
D.远期价格与标的物现货价格紧密相连,而远期价值是指远期合约本身的价值
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5.芝加哥交易所交易的S&P500指数期权属于( )。
A.欧式期权
B.美式期权
C.百慕大式期权
D.上述三种均存在
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6.第一笔利率掉期产生于( )年。
A.1976
B.1981
C.1983
D.1986
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7.期货合约的空头有权选择具体的交割品种、交割地点、交割时间等,这些权利将对期货价格产生怎样的影响?( )
A.提高期货价格
B.降低期货价格
C.可能提高也可能降低期货价格
D.对期货价格没有影响
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8.按购买者行使期权的时限划分,下列不属于期权划分为( )。
A.欧式期权
B.美式期权
C.放弃期权
D.百慕大式期权
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9.在期货交易中( )是会员单位对每笔新开仓交易必须交纳的保证金。
A.基础保证金
B.初始保证金
C.追加保证金
D.变更追加保证金
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10.最早提出金融工程学概念的是( )。
A.瓦尔拉斯
B.芬那提
C.托宾
D.默顿
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11.以下不属于期权市场结构成分的是:( )。
A.经纪公司
B.银行
C.期权交易所
D.期权清算所
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12.某公司计划在3个月之后发行股票,那么该公司可以采用以下哪些措施来进行相应的套期保值?
A.购买股票指数期货
B.出售股票指数期货
C.购买股票指数期货的看涨期权
D.出售股票指数期货的看跌期权
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13.某股票目前的市场价格为31元,执行价格为30元,连续复利的无风险年利率为10%,3个月期的该股票欧式看涨期权价格为3元,相应的欧式看跌期权价格为2.25,请问套利者应该采取以下哪些策略?( )
A.买入看涨期权,卖空看跌期权和股票,将现金收入进行无风险投资
B.买入看跌期权,卖空看涨期权和股票,将现金收入进行无风险投资
C.卖空看跌期权,买入看涨期权和股票,将现金收入进行无风险投资
D.卖空看涨期权,买入看跌期权和股票,将现金收入进行无风险投资
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14.( )是第一种推出的互换工具。
A.货币互换
B.利率互换
C.平行贷款
D.背对背贷款
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15.远期利率协议中,基准日通常是交割日的( )。
A.前一天
B.前两天
C.后一天
D.后两天
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16.当期货合约愈临近交割日时,现期价格与期货价格渐趋缩小。这一过程就是所谓( )现象。
A.转换因子
B.基差
C.趋同
D.Delta中性
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17.美国经济学家凯恩认为金融创新是()的结果。
A.制度创新
B.技术推进
C.规避管制
D.应付体制和税法
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18.一般来说,用以进行套期保值的期货合约与现货在价格变动上的相关性越低,则基差风险( )。
A.越小
B.越大
C.一样
D.不确定
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19.第一份利率期货合约以( )为标的物。
A.T-bond
B.GNMA抵押贷款
C.存款凭证
D.商业票据
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20.金融工程学起源于80年代()国的投资银行家
A.美
B.英
C.法
D.荷兰
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1.下列说法中,不正确的有:( )
A.维持保证金是当期货交易者买卖一份期货合约时存入经纪人帐户的一定数量的资金
B.维持保证金是最低保证金,低于这一水平期货合约的持有者将收到要求追加保证金的通知
C.期货交易中的保证金只能用现金支付
D.所有的期货合约都要求同样多的保证金
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2.被认为金融工程学开拓者的有( )。
A.托宾
B.布莱克
C.斯科尔斯
D.默顿
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3.外汇风险又可被细分为:( )。
A.交易风险
B.折算风险
C.流动性风险
D.操作风险
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4.下列关于有收益资产的美式看跌期权的说法中,不正确的是:( )
A.对于有收益资产的美式看涨期权,提前执行期权意味着放弃收益权,因此不应提前执行
B.对于有收益资产的美式看跌期权,当标的资产收益很小时,可以提前执行期权
C.对于有收益资产的美式看跌期权,提前执行期权可以获得利息收入,应该提前执行
D.对于有收益资产的美式看跌期权,提前执行期权可能是合理的
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5.利率期货在市场经济中所起的作用有:( )。
A.规避因市场利率变动而产生的潜在风险
B.反映未来市场利率水平及走向
C.稳定市场利率
D.推动债券二级市场的发展,促进国债的发行
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6.典型的掉期交易合约要素有:
A.掉期币种
B.掉期利率
C.掉期价格
D.价差
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7.广义的金融创新可以被看做金融领域里包括( )的创新。
A.金融市场
B.金融工具
C.金融制度
D.金融管理
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8.风险暴露根据影响路径不同,可以分为()。
A.财务风险暴露
B.交易风险暴露
C.市场风险暴露
D.经济风险暴露
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9.根据有收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系,下列说法不正确的是:( )
A.当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看涨期权的价值会上升
B.当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看跌期权的价值会上升
C.当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看涨期权的价值会下降
D.当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看跌期权的价值会下降
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10.下列可以成为金融期货标的物的有( )。
A.货币
B.银行存款凭证
C.政府和政府担保证券
D.商业票据
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1.银行充当互换媒介和互换主体,因此将银行形象地称为互换仓库。
A.错误
B.正确
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2.在购买买权和卖权时,投资者必须全额支付期权费,不允许投资者用保证金的方式购买期权。
A.错误
B.正确
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3.国际货币市场所有外汇期货合约的交割月份都是一样的,为每年的3月、6月、9月和12月。
A.错误
B.正确
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4.内涵价值是立即履行期权合约时可获得的总利润。是指实值数量和零中最大的一个。
A.错误
B.正确
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5.在货币互换中,支付高利率货币的投资者所面临的可能损失较小。
A.错误
B.正确
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6.买权可以使买方从基础金融资产市场价格的上涨中获益。
A.错误
B.正确
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7.逆比率回廊股票期权套利组合是在逆回廊股票期权套利组合的基础上,再加买买权或卖卖权形成的新组合。
A.错误
B.正确
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8.外汇期货交易是在交易所会员之间进行的,非交易所会员如要买卖外汇期货合约,必须委托会员进行。
A.错误
B.正确
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9.期权购买者在支付一定数额的权利金后,即拥有在一定时间内以一定价格出售或购买一定数量的相关商品和约的权利。
A.错误
B.正确
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10.同一期权在有效期的不同阶段,可能是虚值期权、实值期权或平值期权。
A.错误
B.正确
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11.金融风险不能等同于损失,它具有双重含义,既有蒙受经济损失的可能,又有获得超额收益的可能。
A.错误
B.正确
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12.比率回廊股票期权套利组合是在回廊股票期权套利组合的基础上,再加买买权或卖卖权形成的新组合。
A.错误
B.正确
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13.LIBOR是通过许多指定银行在指定时间内的不同利率来决定的,将这些利率从低到高排序,去掉最低、最高利率,计算剩余利率的平均值,将得到的平均值四舍五入精确到0.0625% 。
A.错误
B.正确
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14.清算机制是通过清算所来完成的,清算所可以完全隶属于交易所本身,也可以是一个完全独立的机构。
A.错误
B.正确
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15.双限股票期权套利策略的收益既有上限又有下限。
A.错误
B.正确
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16.双限股票期权套利组合运用的期权具有相同股票、相同期限和不同行使价格。
A.错误
B.正确
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17.货币互换是指持有不同种货币的交易双方 ,以商定的酬资本金和利率为基础,进行货币本金的交换并结算记息。
A.错误
B.正确
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18.期权交易者可以直接在交易大厅互相进行交易。
A.错误
B.正确
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19.金融工程学是金融理论和工程化方法相结合的金融学科。
A.错误
B.正确
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20.根据利率平价理论,远期汇率不仅与当前的即期汇率和货币的即期利率有关,还与未来的即期汇率有关。
A.错误
B.正确
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