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东财《期货、期权及其他衍生品X》单元作业一

阅读:9 更新时间:2021-05-01 02:02:00

东财《期货、期权及其他衍生品X》单元作业一


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1.股票的发行市场又称作( )。
A.一级市场
B.二级市场
C.场外市场
D.场内市场
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2.根据无套利均衡原理,市场的效率越高,重建均衡的速度就( )。
A.越快
B.越慢
C.保持不变
D.快慢随机
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3.若投机者预计未来即期汇率大于外汇远期汇率,则可以( )。
A.买入远期外汇
B.卖出远期外汇
C.买入即期外汇
D.卖出即期外汇
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4.在复利情况下,终值的计算公式为( )。
A.<p> FV= P<sub>0</sub>(1+r·n)</p>
B.<p> FV =P<sub>0</sub>(1+r)<sup>n</sup></p>
C.<p> FV =P<sub>0</sub>(e<sup>r·n</sup>-1)</p>
D.<p> FV =P<sub>0</sub>·r·n</p>
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5.在单利情况下,终值的计算公式为( )。
A.<p> FV= P<sub>0</sub>(1+r·n)</p>
B.<p> FV =P<sub>0</sub>(1+r)<sup>n</sup></p>
C.<p> FV =P<sub>0</sub>(e<sup>r·n</sup>-1)</p>
D.<p> FV =P<sub>0</sub>·r·n</p>
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6.远期合约是在未来某特定日期就某资产进行交易的协定,所交易资产的价格在( )决定,但现金与资产的交换则发生在未来。
A.未来到期日
B.合约签订日
C.双方协商的未来某日
D.随意日期
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7.买入一个面值100万美元的美元/欧元1×4SAFE,表示( )。
A.名义上买入1个月100万美元,同时卖出4个月100万美元
B.名义上卖出1个月100万美元,同时买入4个月100万美元
C.真实地买入1个月100万美元,同时卖出4个月100万美元
D.真实地卖出1个月100万美元,同时买入4个月100万美元
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1.从利率平价定理可以得出,远期汇率主要取决于( )。
A.两种货币利率差
B.即期利率大小
C.远期汇率期限
D.两国经济实力
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2.票据市场包括( )。
A.商业票据市场
B.银行承兑汇票市场
C.国库券市场
D.大额可转让定期存单市场
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3.金融工程的核心基础理论包括( )。
A.投资组合理论
B.套利理论
C.套期保值理论
D.期权定价理论
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4.外汇市场上标准期限的远期交易期限一般包括( )。
A.1个月
B.2个月
C.6个月
D.1年
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5.金融工程师的“工具箱”包括( )。
A.经济学理论
B.金融学理论
C.数学和统计学知识
D.计算机技能
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1.远期利率协议到期时,参考利率大于约定利率,则卖方(名义贷款人)向买方(名义借款人)支付利息差额。( )
T.对
F.错
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2.若投机者预计未来即期汇率小于远期外汇汇率,则可以卖出远期外汇。( )
T.对
F.错
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3.某银行卖出一笔远期利率协议,价格为4.25%。若结算时参照利率LIBOR大于4.25%,则该银行为净利息差额支付方。( )
T.对
F.错
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4.利率高的货币远期升水,低利率的货币远期贴水。( )
T.对
F.错
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5.后付年金也称为普通年金,指收入或支出发生在每期期初的年金。( )
T.对
F.错
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6.签订远期合约时所选择的交割价格,应该使得远期合约的价值为零。( )
T.对
F.错
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7.投资者买进2个月远期英镑,同时卖出6个月远期英镑。这样他可以同时规避2个月后以及6个月后两个时点英镑价格波动的风险。( )
T.对
F.错
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8.远期对远期掉期交易会出现全额的现金流出与流入,但不属于表内业务。( )
T.对
F.错
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