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21春学期(1709、1803、1809、1903、1909、2003、2009、2103)《金融衍生工具入门》在线作业

阅读:14 更新时间:2021-10-11 08:28:15

21春学期(1709、1803、1809、1903、1909、2003、2009、2103)《金融衍生工具入门》在线作业


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1.标准的美国短期国库券期货合约的面额为?100?万美元,期限为?90?天,最小价格波动幅度?为一个基点(即0.01%),则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为多少()
A.32.5美元
B.100美元
C.25美元
D.50美元
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2.盒式差价期权的组成为()
A.两份牛市差价期权
B.一份牛市一份熊市
C.两份熊市
D.两份牛市一份熊市
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3.执行价格分别为45和48元,期权到期的股价为50元,一份牛市差价期权的收益为,不考虑期权费()
A.7
B.5
C.2
D.3
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4.标的资产的现价为25美元,不支付红利,无风险利率为4%,连续复利,一年之后到期的远期价格是多少()
A.26.04
B.25
C.27
D.26.5
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5.一个日本出口商预计3月份后会收到一笔美元结算款,为了防止美元贬值,他在1月初以1$=118.26¥的协议价买入了一份美元的看跌期权,到2月初,市场上美元兑日元的汇率为1$=118.58¥,请问此时这份期权处于()
A.实值
B.平价
C.虚值
D.无法判断
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6.期权的执行价格为23,到期日的股票价格为25,看涨期权食物的期权费为1元,看跌期权的期权费为2元,带式期权的最后的盈利为()
A.4
B.2
C.3
D.0
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7.下面不属于独立衍生工具的是()
A.可转换公司债券
B.远期合同
C.期货合同#3互换和期权
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8.以下关于期权特点的说法不正确的是()
A.交易的对象是抽象的商品——执行或放弃合约的权利
B.期权合约不存在交易对手风险
C.期权合约赋予交易双方的权利和义务不对等
D.期权合约使交易双方承担的亏损及获取的收益不对称
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9..在2007年以来发生的全球性金融危机当中,导致大量金融机构陷入危机的最重要的一类衍生金融产品是()
A.货币互换
B.信用违约互换(CDS)
C.利率互换
D.股权互换
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10.根据()划分,金融期权可以分为看涨期权和看跌期权
A.选择权的性质
B.合约所规定的履约时间的不同
C.基础资产性质
D.基础资产的来源
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11.多头执行价格分别为34和38的蝶式差价期权,到期时股票价格为40,在不考虑初始期权费的情况下的收益为()
A.0
B.8
C.2
D.6
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12.蝶式差价期权的损益结构为()
A.对称的
B.右偏的
C.左偏的
D.无法判断
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13.金融衍生工具交易一般只需要支付少量的保证金或权利金就可签订远期大额合约或互换不同的金融工具,这是金融衍生工具的()特性
A.跨期
B.联动
C.杠杆
D.不确定性或高风险性
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14.股指期货的交割方式是()
A.以某种股票交割
B.以股票组合交割
C.以现金交割
D.以股票指数交割
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15.对于处于虚值状态的美式看涨的价值主要来源于()
A.时间价值
B.内在价值
C.此时期权没有价值
D.无法判断
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16.可转换债券是指其持有者可以在一定时期内按一定比例或价格将之转换成一定数量的另一种证券的证券。可转换债券通常是转换成()
A.优先股
B.普通股票
C.金融债券
D.公司债券
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17.下列说法错误的是()
A..期权又称选择权,是指其持有者能在规定的期限内按交易双方商定的价格购买或出售一定数量的基础工具的权利
B.看涨期权也称认购权,看跌期权也称认沽权
C.期权交易实际上是一种权利的单方面有偿让渡
D.金融期权与金融期货都是人们常用的套期保值工具,它们的作用与效果日渐趋同
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18.当认为市场有大的变动时,且认为向下变动比较大时,最有选择为()
A.买入看跌期权
B.买入一份看涨和看跌期权
C.条式期权组合
D.带式期权组合
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19..股权类产品的衍生工具是指以()为基础工具的金融衍生工具
A.各种货币
B.股票或股票指数
C.或利率的载体
D.以基础产品所蕴含的信用风险或违约风险
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20.在套期保值中,存在的标的资产和套期保值对象不同造成的风险为()
A.市场风险
B.信用风险
C.基差风险
D.流动性风险
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1.期权合约的主要条款包括()
A.到期日
B.无风险利率
C.交易规模
D.保证金
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2..假设一个欧洲出口商将在3个月后收到一笔美元付款,为防范美元贬值的风险,他可以采取以下哪些策略( )
A.以当前的银行远期美元报价卖出3个月期的美元
B.在期货市场上买入3个月期的欧元
C.在期货市场上卖出3个月期的欧元
D.买入3个月期的美元的看跌期权
E.卖出3个月期的美元的看涨期权
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3.期权定价的基本假设有()
A.市场无摩擦
B.可以以无风险利率借入和贷出资金
C.无交易成本
D.信息对称
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4.期权面临的风险因素有()
A.利率
B.股价
C.股价波动率
D.时间
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5.金融期货与金融期权的区别主要有()
A.交易者权利与义务的对称性不同
B.履约保证不同
C.现金流转不同
D.盈亏特点不同
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6.场内金融衍生产品交易有哪些特点( )
A.对于套期保值者来说,每笔交易都可以精确贴合交易者的个性化需求
B.合约标准化,市场流动性高
C.交易所集中撮合交易,交易效率高
D.门槛较高,参与者一般为金融机构和知名跨国公司
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7.熊市差价期权的组成为()
A.一份执行价格较高的看涨期权多头和一份执行价格较低的看涨期权的空头
B.一份执行价格较低的看涨期权多头和一份执行价格较高的看涨期权的空头
C.一份执行价格较高的看跌期权的空头和一份执行价格较低的看跌期权的多头
D.执行价格较高的看跌期权的多头和一份执行价格较低的看跌期权的空头
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8.按权证的内在价值,可以将权证分为()
A.平价权证
B.价内权证
C.价外权证
D.虚值权证
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9.远期合约的报价方法有()
A.完整报价方法
B.间接报价
C.掉期报价方法
D.直接报价
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10.随着下面哪种变量的增加,美式看涨期权的价值增加()
A.时间
B.利率
C.标的资产
D.波动率
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1.欧式期权的时间价值永远为正
A.错误
B.正确
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2.远期价格和期货价格是绝对相等的
A.错误
B.正确
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3.期权的买方支付一定的期权费就可以获得一项权利而完全没有义务
A.错误
B.正确
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4.蝶式期权只能由看涨期权构成
A.错误
B.正确
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5.投资者可以利用现有的期权组合出各种不同收益的期权组合
A.错误
B.正确
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6.复合期权是指以金融期权合约本身作为基础资产的金融期权
A.错误
B.正确
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7.投机者的参与为期货市场注入了流动性
A.错误
B.正确
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8.在远期市场上是零和博弈
A.错误
B.正确
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9.股指期货不可以用来对冲市场风险
A.错误
B.正确
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10.可转换证券实质上嵌入了普通股票的看跌期权,正是从这个意义上说,我们将其列为期权类衍生产品
A.错误
B.正确
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11.盯市制度会造成期货和远期价格的差异
A.错误
B.正确
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12.由于基差风险的存在,使得期货存在最佳对冲比例
A.错误
B.正确
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13.在远期利率合约中,如果利率上升,空头方获益
A.错误
B.正确
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14.美式看涨期权会被提前执行
A.错误
B.正确
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15.期货市场受到一定的管制,而远期市场不受管制
A.错误
B.正确
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16.随着期货的到期日的临近,远期价格和现货价格会逐渐接近
A.错误
B.正确
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17.奇异期权的定价一定比欧式期权复杂
A.错误
B.正确
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18.远期合约只有现金结算一种方式
A.错误
B.正确
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19.条式组合期权的投资者认为牛市出现的可能性更大
A.错误
B.正确
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20.金融衍生工具的杠杆效应一定程度上决定了它的高投机性和高风险性
A.错误
B.正确
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