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大工21秋《金融工程学》在线作业1-00001

阅读:50 更新时间:2021-11-27 02:12:20

大工21秋《金融工程学》在线作业1-00001


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1.假设某资产的即期价格与市场正相关,下列说法正确的是()
A.远期价格等于预期的未来即期价格
B.远期价格大于预期的未来即期价格
C.远期价格小于预期的未来即期价格
D.远期价格与预期的未来即期价格的关系不确定
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2.()是第一种推出的呼唤工具。
A.货币互换
B.利率互换
C.平行贷款
D.背对背贷款
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3.已知某种标的资产为股票的欧式看跌期权的执行价格为50美元,期权到期日为3个月,股票目前的市场价格为49美元,预计股票会在1个月后派发0.5美元红利,连续复利的无风险年利率为10%,那么该看跌期权的内在价值为()
A.0.24美元
B.0.25美元
C.0.26美元
D.0.27美元
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4.期权最大的特征是()
A.风险性收益的对称性
B.卖方有执行或放弃执行期权的选择权
C.风险与收益的不对称性
D.必须计算每日盈亏
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5.第一份利率期货合约以()为标的物。
A.T-bond
B.GNMA抵押贷款
C.存款凭证
D.商业票据
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6.当基差出人意料的增大时,以下说法正确的是。
A.利用期货空头进行套期保值的投资者有利
B.利用期货空头进行套期保值的投资者不利¥¥利用期货空头进行套期保值的投资者有时有利,有时不利
C.这对利用期货空头进行套期保值的投资者并无影响
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7.通过期货价格而获得某种商品未来的价格信息,这是期货市场的主要功能之一,被称为()功能
A.风险转移
B.商品交货
C.价格发现
D.锁定利润
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8.远期利率协议中,国际通用惯例计算一年转换天数时,()按360天计算。
A.美元
B.日元
C.英镑
D.人民币
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9.金融工程学出现于20世纪()年代
A.60
B.70
C.80
D.90
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10.当期货合约愈临近交割日时,现货价格与期货价格逐渐缩小,这就是所谓的()现象。
A.转换因子
B.基差
C.趋同
D.Delta中性
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1.利率期货在市场经济中所起的作用可能有()
A.规避因市场利率变动而产生的潜在风险
B.反映未来市场利率水平及走向
C.稳定市场利率
D.推动债券二级市场的发展,踧踖国债的发行
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2.严格来说,利率期货分为()
A.债券期货
B.存款凭证期货
C.商业票据期货
D.货币期货
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3.下列因素中,与股票欧式期权价格呈负相关的是()
A.标的股票市场价格
B.期权执行价格
C.标的股票价格波动率
D.期权有效期内标的股票发放的红利
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4.下列有关收益资产的美式看跌期权的说法中,不正确的是()
A.对于有收益资产的美式看涨期权,提前执行期权意味着放弃受益权,因此不应该提前执行
B.对于有收益资产的美式 看跌期权,当标的资产收益很小时,可以提前执行期权
C.对于有收益资产的美式看跌期权,提前执行期权可以获得利息收入,应该提前执行
D.对于有收益资产的美式看跌期权,提前执行期权可能是合理的
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5.基本的金融衍生工具主要分为()
A.远期
B.期货
C.期权
D.掉期
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1.一个在小麦期货中做多头的交易者希望小麦价格上涨。
T.对
F.错
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2.按照交易的金融工具的期限的长短,可将金融市场分为资本市场和货币市场。
T.对
F.错
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3.股票指数期货是以股票价格指数为标的物的期货合约
T.对
F.错
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4.在资产定价模型中,投资者分别用资产未来预期收益率的期望和方差来评价投资等级。
T.对
F.错
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5.按照金融工具的风险能否被分散和规避,将其风险分为个别风险和一般风险。
T.对
F.错
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